Nonostante il tempo a disposizione sia sempre tiranno, ho pensato di aprire un diario personale dal momento che reputo fondamentale la condivisione della conoscenza per una crescita individuale e poiché ritengo questo forum un ambiente idoneo a questo scopo, anche in virtù del fatto che sto valutando di aprire un conto reale con FXCM italia, proverò a riepilogare le caratteristiche del mio TS/strategia e del money management che vi è dietro, nonché altre considerazioni, non sempre così scontate, inerenti TS e money management.
Premetto che sono da sempre un trader part-time, nonostante ciò ho un’operatività da day trader che mi piace definire “non direzionale” e “non discrezionale”. Mi son sempre trovato bene con sistemi di trading che non utilizzano indicatori/oscillatori, che non utilizzano sintesi/trasformazioni del prezzo (tipo medie mobili), che non richiedono analisi fondamentale/tecnica, no price action, ma solo ed esclusivamente sistemi che fanno leva su poche ma precise caratteristiche di mercato, facilmente descrivibili ed applicabili a livello operativo, che reggono alla verifica statistico/probabilistica della simulazione in paper trading in real time su conto demo.
Con il tempo mi sono accorto che non riesco a lavorare su time frame lunghi, che non riesco ad essere un trend follower, che non riesco ad essere uno swing trader e che non riesco ad operare sui pullback ma solo sui breakout.
Alla luce di queste mie caratteristiche personali, dal 23/01/2015 sto testando sulla piattaforma TSWEB di FXCM con conto demo un TS sul cross EUR/USD (nella sua versione definitiva a partire dal 10/02/2015. Dal 23/01/2015 al 09/02/2015 ho testato i due unici gradi di libertà del sistema, cioè il livello di prezzo del TP e il numero di livelli di TP) che si basa essenzialmente su due caratteristiche principali del mercato:
1) la sessione asiatica delle contrattazioni sul forex è quella meno significativa per quanto concerne i movimenti del cross EUR / USD, quindi caratterizzata generalmente da bassa volatilità e da movimenti tipicamente non direzionali. Tali caratteristiche trovano un solido riscontro statistico, quindi probabilistico;
2) le sessioni londinesi e newyorkesi delle contrattazioni forex sono quelle maggiormente significative per quanto concerne i movimenti del cross EUR / USD, quindi caratterizzate da volatilità rappresentante mediamente l’80% del range di escursione giornaliera e da direzionalità giornaliera. Tali caratteristiche trovano un solido riscontro statistico, quindi probabilistico.
Alla luce di queste essenziali caratteristiche il TS prevede un setup temporale e di prezzo costruito sulla volatilità della sessione notturna di Sidney e in parte di quella di Tokyo. L’analisi della volatilità in questo intervallo temporale serve a determinare un potenziale segnale (di prezzo) long, un potenziale segnale (di prezzo) short (entrambi i segnali e i relativi ordini rimangono validi/pendenti massimo fino alle ore 21.30) e i relativi punti di stop loss. Il numero massimo di trades giornalieri è, pertanto, due, in modo tale che due SL sono la perdita massima potenziale della giornata.
L’analisi della volatilità giornaliera (di tutte le sessioni di contrattazione) serve a determinare un solo punto di take profit (a partire dalla versione definitiva del 10/02/2015). Se non viene raggiunto né lo SL né il TP entro le 17.30, la posizione viene chiusa in base alle mie esigenze lavorative / familiari quotidiane, generalmente comunque entro le 21.30.
Il fulcro chiave del TS è una corretta interpretazione della volatilità giornaliera. Il segnale di ingresso non è così fondamentale per la profittabilità di lungo termine del TS non comunque al punto da considerarsi un segnale di ingresso di tipo random dal momento che è comunque frutto di una corretta interpretazione della volatilità notturna.
Il sistema è maggiormente profittevole in giornate caratterizzate da alta volatilità e forte direzionalità giornaliera (molto probabile raggiungere il TP), risulta meno profittevole quando la volatilità è alta ma non vi è una robusta direzionalità giornaliera (molto probabile che non si raggiunge il TP ma si chiude alle 21.30 con un modesto profitto), risulta poco profittevole / mediamente perdente in situazioni di bassa volatilità e modesta direzionalità giornaliera (altamente probabile chiudere a fine giornata con poco profitto o con piccola perdita se non si è preso lo SL), risulta totalmente perdente con condizioni di bassa volatilità e scarsa direzionalità giornaliera (altamente probabile che nell’arco della giornata scattino entrambi i segnali long e short e che vengano entrambi stoppati dallo SL).
Il test in demo che sto eseguendo è riferito ad un capitale di rischio di 1.000,00 Euro pertanto il relativo money management è funzione diretta di quella somma.
Il rischio per ogni singolo trade è sempre pari all’ 1% - 1,5% del capitale disponibile pertanto fissato in pips lo stop loss determino la position size (numero di micro lotti) in riferimento a quel determinato livello di rischio monetario. Se una position size di un’unità minima di micro lotto non permette di soddisfare il requisito del rischio massimo monetario giornaliero, quel giorno non si opera. Ciò accade quado la volatilità notturna è elevata, pertanto lo stop loss in pips è troppo alto affinché con un micro lotto si possa garantire una perdita massima per quell’operazione di un 1% - 1,5% del capitale di quel momento (piuttosto raro).
Fissato il livello di TP in pips, sulla base della position size stabilita in funzione del rischio per singolo trade, accetto potenziali trades esclusivamente nel caso in cui il rapporto R/R potenziale sia >= 1,5 (TP/SL).
Questa una breve introduzione di quanto sto facendo nella speranza che il TS possa risultare potenzialmente profittevole nel lungo periodo. Questo non lo posso sapere al momento e solo il tempo dirà se avrà statisticamente/probabilisticamente senso utilizzarlo con denaro reale.
Chi volesse curiosare rendo disponibile tutti i dati necessari a questo link:
http://ift.tt/1w3DF2q
Al momento, buon trading a tutti.
Premetto che sono da sempre un trader part-time, nonostante ciò ho un’operatività da day trader che mi piace definire “non direzionale” e “non discrezionale”. Mi son sempre trovato bene con sistemi di trading che non utilizzano indicatori/oscillatori, che non utilizzano sintesi/trasformazioni del prezzo (tipo medie mobili), che non richiedono analisi fondamentale/tecnica, no price action, ma solo ed esclusivamente sistemi che fanno leva su poche ma precise caratteristiche di mercato, facilmente descrivibili ed applicabili a livello operativo, che reggono alla verifica statistico/probabilistica della simulazione in paper trading in real time su conto demo.
Con il tempo mi sono accorto che non riesco a lavorare su time frame lunghi, che non riesco ad essere un trend follower, che non riesco ad essere uno swing trader e che non riesco ad operare sui pullback ma solo sui breakout.
Alla luce di queste mie caratteristiche personali, dal 23/01/2015 sto testando sulla piattaforma TSWEB di FXCM con conto demo un TS sul cross EUR/USD (nella sua versione definitiva a partire dal 10/02/2015. Dal 23/01/2015 al 09/02/2015 ho testato i due unici gradi di libertà del sistema, cioè il livello di prezzo del TP e il numero di livelli di TP) che si basa essenzialmente su due caratteristiche principali del mercato:
1) la sessione asiatica delle contrattazioni sul forex è quella meno significativa per quanto concerne i movimenti del cross EUR / USD, quindi caratterizzata generalmente da bassa volatilità e da movimenti tipicamente non direzionali. Tali caratteristiche trovano un solido riscontro statistico, quindi probabilistico;
2) le sessioni londinesi e newyorkesi delle contrattazioni forex sono quelle maggiormente significative per quanto concerne i movimenti del cross EUR / USD, quindi caratterizzate da volatilità rappresentante mediamente l’80% del range di escursione giornaliera e da direzionalità giornaliera. Tali caratteristiche trovano un solido riscontro statistico, quindi probabilistico.
Alla luce di queste essenziali caratteristiche il TS prevede un setup temporale e di prezzo costruito sulla volatilità della sessione notturna di Sidney e in parte di quella di Tokyo. L’analisi della volatilità in questo intervallo temporale serve a determinare un potenziale segnale (di prezzo) long, un potenziale segnale (di prezzo) short (entrambi i segnali e i relativi ordini rimangono validi/pendenti massimo fino alle ore 21.30) e i relativi punti di stop loss. Il numero massimo di trades giornalieri è, pertanto, due, in modo tale che due SL sono la perdita massima potenziale della giornata.
L’analisi della volatilità giornaliera (di tutte le sessioni di contrattazione) serve a determinare un solo punto di take profit (a partire dalla versione definitiva del 10/02/2015). Se non viene raggiunto né lo SL né il TP entro le 17.30, la posizione viene chiusa in base alle mie esigenze lavorative / familiari quotidiane, generalmente comunque entro le 21.30.
Il fulcro chiave del TS è una corretta interpretazione della volatilità giornaliera. Il segnale di ingresso non è così fondamentale per la profittabilità di lungo termine del TS non comunque al punto da considerarsi un segnale di ingresso di tipo random dal momento che è comunque frutto di una corretta interpretazione della volatilità notturna.
Il sistema è maggiormente profittevole in giornate caratterizzate da alta volatilità e forte direzionalità giornaliera (molto probabile raggiungere il TP), risulta meno profittevole quando la volatilità è alta ma non vi è una robusta direzionalità giornaliera (molto probabile che non si raggiunge il TP ma si chiude alle 21.30 con un modesto profitto), risulta poco profittevole / mediamente perdente in situazioni di bassa volatilità e modesta direzionalità giornaliera (altamente probabile chiudere a fine giornata con poco profitto o con piccola perdita se non si è preso lo SL), risulta totalmente perdente con condizioni di bassa volatilità e scarsa direzionalità giornaliera (altamente probabile che nell’arco della giornata scattino entrambi i segnali long e short e che vengano entrambi stoppati dallo SL).
Il test in demo che sto eseguendo è riferito ad un capitale di rischio di 1.000,00 Euro pertanto il relativo money management è funzione diretta di quella somma.
Il rischio per ogni singolo trade è sempre pari all’ 1% - 1,5% del capitale disponibile pertanto fissato in pips lo stop loss determino la position size (numero di micro lotti) in riferimento a quel determinato livello di rischio monetario. Se una position size di un’unità minima di micro lotto non permette di soddisfare il requisito del rischio massimo monetario giornaliero, quel giorno non si opera. Ciò accade quado la volatilità notturna è elevata, pertanto lo stop loss in pips è troppo alto affinché con un micro lotto si possa garantire una perdita massima per quell’operazione di un 1% - 1,5% del capitale di quel momento (piuttosto raro).
Fissato il livello di TP in pips, sulla base della position size stabilita in funzione del rischio per singolo trade, accetto potenziali trades esclusivamente nel caso in cui il rapporto R/R potenziale sia >= 1,5 (TP/SL).
Questa una breve introduzione di quanto sto facendo nella speranza che il TS possa risultare potenzialmente profittevole nel lungo periodo. Questo non lo posso sapere al momento e solo il tempo dirà se avrà statisticamente/probabilisticamente senso utilizzarlo con denaro reale.
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Al momento, buon trading a tutti.
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