Sur l’idée et la suggestion de Valentin, j'ouvre donc ce journal.
Nous parlerons ici de probabilités et donc de moyennes, d’écart-type, de variance, de courbes de régression, de distribution Normale, de réseaux bayésiens, de..........
Plusieurs avantages, a mon sens, au trading probabiliste. D'une part, on met ce domaine des mathématiques que sont les statistiques de son cote c'est-a-dire au service de son trading et d'autre part, on ne trade pas ce qui pourrait arriver mais ce qui est entrain de se passer. Il n'y a donc aucun scénario a prévoir, on constate les faits et on agit. Attention, l'agissement ici peut être aussi une non-action.
Un autre avantage est aussi celui de minimiser le risque. Le risque, je pense, est lie a 4 facteurs principaux: le niveau de prix auquel on entre en position, le timing de l’entrée, le niveau de l'exposition et enfin la durée pendant laquelle on reste en position.
Mon but étant de limiter le risque de manière la plus optimale qui soit, j'essaie donc de minimiser ces 4 composantes du risque. Et le calcul de probabilités m'aide a cela.
Pour ce qui est du niveau d’entrée, les bandes de Bollinger sont un excellent outil. J'utilise personnellement 3 bandes sur chaque graphe, écart-type 2,0; 2,5 et 3,0.
Les bandes de Bollinger sont des probabilités dynamiques. En effet, on sait que 95% des prix sont a l’intérieur des bandes ce qui signifie que 5 bougies sur 100 vont clôturer en-dehors de ces bandes.
J'utilise également 2 moyennes mobiles: la EMA7 et la MVA 20 qui ne sont rien d'autres que des dérivées des prix. A cela s'ajoute 2 indicateurs directement lies a ces moyennes mobiles: le premier calcule le delta entre les plus hauts/plus bas et la MVA20 et le second calcule le delta entre la EMA7 et la MVA20.
J'ai donc en permanence la distribution de ces 2 deltas devant les yeux et peut estimer les valeurs qui s’écartent anormalement de la moyenne.
J'utilise également le RSI qu'il est inutile de présenter et enfin les 'canaux de régression'.
Concernant ces derniers, il s'agit de canaux tracés a partir de la droite de régression qui fait médiane de ce canal.
Concernant les régressions, il en existe de plusieurs types: l’ajustement linéaire (qui va nous intéresser ici), l’ajustement exponentiel, l'ajustement puissance, l'ajustement logarithmique, l’ajustement polynomial, etc...
L’ajustement linéaire s’intéresse a la corrélation entre le temps et le prix (je m’intéresse plus particulièrement aux clôtures), l’ajustement exponentiel s’intéresse a la corrélation entre le temps et le logarithme népérien du prix, l’ajustement puissance s’intéresse a la corrélation le logarithme népérien du temps et celui du prix, l’ajustement logarithmique compare le logarithme népérien du temps et le prix,...
Concernant l’ajustement linéaire, il s'agit de trouver la droite d’équation y=ax+b qui minimise la sommes des écarts des cours de clôture élevés au carré avec elle-même. Les coordonnées du centre de gravité de cette droite sont: moyenne du temps; moyenne des cours de clôture.
De part et d'autre de cette droite, il est nécessaire d'en tirer des parallèles de x écarts-type afin d'avoir un canal de régression.
Voici un exemple sur l'AUDUSD en Daily, canal tracé depuis le 28/07/2011, avec 2 écarts-type de part et d'autre de la droite de régression:
Journal d'Ouled ou trading probabiliste
